Получайте новости с этого сайта на
Sarmatae

Портфели, апдейт Skilful Pro и новый(старый) мощный источник данных.

Здравствуйте, коллеги!

В серии последующих топиков хотел раскрыть без высшей математики моменты с которыми мы сталкиваемся при наборе позиций разных инструментов (портфель, веса, сложение доходности портфелей, "простой" капитала, делаем свой индекс и т.д.). Прежде всего хотел поблагодарить разработчиков программы Skiful Pro за новый апдейт в котором есть такие возможности, в видео в конце топика они раскрываются.

Первое, о чём везде пишут это диверсификация и снижение риска. Так ли это? Далеко не всегда, как показали недавние кризисы 2008 года и корона вирус падает всё, рассмотрим портфель акций входящих в индекс Dow Jones. В примере веса у всех инструментов портфеля равные:

Портфель (данные по бумагам мы можем скачать из самой программы) в период пика коронавируса с 30.12.2019г. по 16.03.2020г.:


Защитил ли нас индексный портфель с максимальной диверсификацией, в данном случае индекс в который входят топы? Плечивики вы где? Первый вывод НИКАКИХ плеч!

-28,6% по портфелю (на развивающихся рынках было намного хуже). С плечами брокер закрыл бы всё, раньше чем попросил бы донести ;)

Доходность по инструментам за этот период, "багровый" закат:


Второй важный момент выбор бумаг, несмотря на то что индекс крайне сложно обогнать, см. почему в моём топике "Обманчивость списка SP 500" но если мы оставим только пятёрку бумаг которые были над "ватерлинией" портфеля (остальные бумаги скрыты):


И затем составим из них портфель, то уже не всё так печально было в то суровое время -13,08%:


Никаких плеч, точный период инвестирование, выбор бумаг. Об этом будет в продолжении.

Индексным фондам и ETF-ам написаны оды. Одно преимущество это набранный на борт большой выбор бумаг и низкая комиссия, однако это не гарантия. Делайте выбор сами, Баффет считает, что идеальный портфель должен содержать акции не более чем десяти компаний...

Видео об обновлении программы Skilful Pro (ссылка на источник данных под видео):

На канале публикуем больше:
https://t.me/Tactica_Adversa​​​​

В чате обсуждаем:
https://t.me/Tactica_Adversa_Chat​​​​

Добро пожаловать! Вы первый раз здесь?

Что вы ищете? Выберите интересующие вас темы, чтобы улучшить свой первый опыт:

Применить и продолжить