Получайте новости с этого сайта на
Sarmatae

Купил серебра и ушёл в... никуда). Риски фьючерсной торговли.


Мотя, сколько у тебя классов? Пять,.. то есть три. Целых три, Мотя. Должен скнокать! (с)

Здравствуйте, коллеги!

Кто мастер в фьючерсах на ММВБ, может дальше не читать.

Пока акции почили в бозе, а индекс РТС рос за счёт укрепления курса рубля (изменение в %%-х: USDRUB_TOM, индекс ММВБ и индекс РТС с открытия биржи 24.03.22):

Мой взор пал на останки инструментов торгуемых на мамбе: фьючерсы на нефть, газ, золото и серебро. Инфляция бьёт рекорды, за окном стреляют пушки, если вы решили покупать фьючерсы на драг. металлы стоит копнуть глубже. Посмотрел ГО по серебру, можно потренироваться и понаблюдать.

Первое что бросилось в глаза это "шальное" контанго, на 09.03.22 на хаях на споте, на фьюче ещё нагрузили +10,86% (цена фьюча SILV-6.22 клоз дня 28.58, спот 25,78) для серебра торгующегося во флэте и ждущего своей цели внизу (и благополучно её отработали с небольшим лагом по времени) месячный план:


Представим на этом всём ажиотаже закупились по полной. Чем ближе к экспире, тем контанго убивает депозит, при приближении к цене базового актива (БА), который ещё и падает ))).
Решил проверить работу метода анализа Тактика Адверза на графике контанго (у меня разница в %%-х между ценой спота и фьючерсного контракта SILV-6.22) 09.03.22 красная стрелочка:


Перед падением, коррекционная модель притяжения, затем сильная модель расширения с MML, ТА во всей красе.

Если мы купили по клозу 09.03.22 фьюч, - 28.58, падение на споте по клозу дня было максимальным 12.05.22, - 20.68 (если экспирация нас здесь застукала: -27,64%)

Полное фиаско на этом не заканчивается. Цена пункта стоит в рублях по курсу USDRUB.
В этот период рубль отрабатывал полёт в "бесконечность" (название данного символа ещё не придумано):

USDRUB_TOD цена закрытия 09.03.22, - 120. (цена пункта по фьючерсу ~12 руб.)


24.05.22 клоз по рублю был 56,8,  соответственно ~5,68 руб. ГО понизили, всё равно, чтобы "догнать" возможные убытки нужно постараться во всех отношениях.
Риски контанго, валютные риски, риски маркет мейкера ("сопли" бывают развешивают), риски шальной волатильности в не торговые дни БА.
Где импортозамещение, я вас, ММВБ спрашиваю? )))

Часть графиков была взята из телеги: https://t.me/Tactica_Adversa
Обсуждаем в чате: https://t.me/Tactica_Adversa_Chat

Добро пожаловать! Вы первый раз здесь?

Что вы ищете? Выберите интересующие вас темы, чтобы улучшить свой первый опыт:

Применить и продолжить